金融分野における量子アルゴリズムの実装で量子回路の大幅な圧縮に成功 ！！

Quantum Transformationプロジェクトが、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー（みずほ第一FT）とClassiqの協力のもと、モンテカルロ・シミュレーションに関する量子アルゴリズムの実証実験で量子回路の深度削減を実現しました。 

金融業界では、デリバティブの価格決定や資産リスク評価にモンテカルロ・シミュレーションが広く使われていますが、非常に時間がかかります。量子コンピューティングは、従来の計算手法に比べて大規模な確率シミュレーションを効率的に処理できる可能性があり、シミュレーションの高速化とリスク評価の精度向上が期待されています。 

今回のプロジェクトでは、モンテカルトシミュレーションに関する、みずほ第一FTが開発した擬似乱数を用いた量子アルゴリズムと、従来型の量子アルゴリズムの2つを対象にしました。Classiqの高水準言語Qmodと量子回路圧縮技術を活用することで、従来の開発プラットフォームに比べてハードウェアリソースを大幅に削減した効率的な量子回路を生成することができました。 

実験の結果、従来型の量子回路の深さを最大94%、擬似乱数型では最大95%（下図参照）削減できました。これにより、量子コンピューティングへの実用化が一歩近づきました！  図：量子回路削減の結果 

　　従来の量子モンテカルロ・シミュレーション　

　　擬似乱数型の量子モンテカルロ・シミュレーション

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